2017银行从业资格考试_风险管理考前预测试题（6）_第2页

　　多选题(11)

　　《商业银行资本管理办法(试行)》中的资本监管要求为( )。

　　A 系统重要性银行附加资本要求为1%

　　B 2.5%储备资本要求和0~2.5%逆周期资本要求

　　C 若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提3%的逆周期超额资本

　　D 核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%

　　E 系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%

　　正确答案：A,B,D,E

　　1.最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%; 2.储备资本要求和逆周期资本要求，包括2.5%的储备资本要求和0～2.5%的逆周期资本要求; 3.系统重要性银行附加资本要求，为1%; 4.以及针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求，即第二支柱资本要求。 2013年1月1日《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行后，通常情况下，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。

　　多选题(12)

　　流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务和增加资产的能力，其基本因素包括( )。

　　A 业务种类

　　B 成本

　　C 经风险调整的收益率

　　D 资金数量

　　E 时间

　　正确答案：B,D,E

　　课本6商业银行的流动性反映了商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括时间、成本和资金数量。

　　多选题(13)

　　商业银行应恰当把握和控制( )等流动性比率/指标，一旦这些指标超过警戒线，处置不当则可能失去清偿能力，并最终导致商业银行破产。

　　A 现金头寸

　　B 贷款总额与核心存款的比率

　　C 大额负债依赖度

　　D 核心存款比例

　　E 易变负债与总资产比率

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　6.2.1

　　多选题(14)

　　关于银行风险管理信息系统，下列表述正确的有( )。

　　A 风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效

　　B 风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据

　　C 核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据

　　D 风险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系

　　E 针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登录级别

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　风险管理系统高度重视数据的来源、流程和时效，需要良好的IT架构和技术支持，并且需要明确的、基于具体业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系。

　　多选题(15)

　　甲乙两人在某银行从事柜台业务多年，乙为柜台会计主管，甲为普通柜台人员。工作中两人关系密切、无话不谈，在密码管理中正确的做法有( )。

　　A 甲乙密码互相不知悉

　　B 甲需要业务授权时，由乙输入密码进行授权

　　C 乙办理业务需要授权时自己输入密码进行授权

　　D 乙可以用甲的密码为客户办理业务

　　E 甲乙密码定期或不定期更换并严格保密

　　

　　正确答案：A,B,E

　　课本5.3.3

　　多选题(16)

　　下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有( )。

　　A 客户评级主要由债务人的信用水平决定

　　B 债项评级由债务人的信用水平决定

　　C 同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级

　　D 同一个债务人可以有多个客户评级

　　E 它们是反映信用风险水平的两个维度

　　正确答案：A,C,E

　　课本3.2.3客户信用评级与债项评 级是反映信用风险水平的两个维度，客户信用评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定;而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔 债项本身的特点预测债项可能的损失率。根据商业银行的内部评级，一个债务人通常有一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。

　　多选题(17)

　　商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，下列哪些业务条线对应的操作风险资本系数是18%( )。

　　A 公司金融

　　B 代理业务

　　C 零售银行业务

　　D 交易和销售

　　E 支付和结算

　　正确答案：A,D,E