2017银行从业资格考试_风险管理考前预测试题（2）_第3页

　　(21)

　　根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是( )。

　　A 银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分

　　B 银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划

　　C 内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次

　　D 银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序

　　正确答案：C

　　内部资本充足评估程序应当至少每年实施一次，在银行经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时，应及时进行调整和更新。

　　(20)

　　下列不属于商业银行市场风险控制措施的是( )。

　　A 利用经济资本配置抵御可能造成的非预期损失

　　B 利用金融衍生产品对冲市场风险

　　C 采用自我评估法评估交易风险和预期损失

　　D 对总交易头寸或净交易头寸设定限额

　　正确答案：C

　　自我评估法用来管理操作风险。

　　(22)

　　银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于( )。

　　A 关注财务数据完整性、准确性和可靠性

　　B 财务报表检查

　　C 会计资料规范性

　　D 银行机构风险和合规性的分析、评价

　　正确答案：D

　　通常情况下，银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价;外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。但随着银行经营管理的发展，外部审计也逐步向风险管理领域扩延。

　　(23)

　　假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是( )。

　　A 用自有债券进行回购

　　B 拆入资金

　　C 向人民银行再贴现

　　D 发行银行债券

　　正确答案：D

　　再贴现受到再贴现率大小的约束，回购和拆借属于短期借款。故选D。

　　(24)

　　某商业银行分行2013年初关注类贷款余额共有200万元，其中，一笔15万元的贷款在2013年8月份到期收回，另一笔20万元的贷款在2013年12月末恶化为可疑，其余仍为关注类贷款，则该分行2013年底的关注类贷款迁徙率为( )。

　　A 11.1%

　　B 7.5%

　　C 10.0%

　　D 10.8%

　　正确答案：D

　　关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向 下迁徙金额/(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100%=20万/(200万-15万)=20/185=10.8%。期初关注类贷款 向下迁徙金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。

　　(25)

　　商业银行将( )和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

　　A 盈利能力

　　B 战略发展计划

　　C 企业社会责任

　　D 领导能力

　　正确答案：C

　　将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的另一个重要层面。

　　(26)

　　商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR的乘数因子不得低于( )。

　　A 3

　　B 5

　　C 4

　　D 2

　　正确答案：A

　　根据教材中最低市场风险资本的计算公式及说明，乘数因子最小为3。

　　(27)

　　下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是( )。

　　A 银行向某家大型企业发放一笔金额2000万元的流动资金贷款

　　B 银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产生的现金流作为还款

　　C 银行向某家新成立的电厂项目发放项目贷款1亿

　　D 银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资

　　正确答案：A

　　专业贷款是指公司风险暴露中同时具有 如下特征的债权：①债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体;②债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中 获得的收入外，没有独立偿还债务的能力;③合同安排给予贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权。专业贷款具体可划分为项目融资、物 品融资、商品融资和产生收入的房地产贷款等四类。

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　　(28)

　　下列关于中央交易对手的说法正确的是( )。

　　A 中央交易对手不存在信用风险

　　B 中央机构作为交易对手

　　C 金融危机后要弱化中央交易对手

　　D 中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算

　　正确答案：D

　　中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。

　　(29)

　　某商业银行的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年;负债为450亿元，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性( )。

　　A 不变

　　B 无法判断

　　C 增强

　　D 减弱

　　正确答案：C

　　当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强。

　　(30)

　　下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是( )。

　　A 中台风险管理人员对交易的风险评估不准确这一风险点，可以通过开发和运用风险量化模型以及引入和应用必要的业务管理系统来进行控制

　　B 代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证

　　C 建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率

　　D 实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

　　正确答案：D

　　解析：后台结算/清算人员应及时与前台核对交易明细，防止前后台账务长期不符等。