2017银行从业资格考试_风险管理强化练习题（11）_第5页

　　多项选择题答案：

　　1.【答案】DE。解析：公司存款人和机构存款人属于公司/机构客户，对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感。通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响。

　　2.【答案】AC。解析：商业银行管理战略包括战略目标和实现路径两方面内容。战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项。

　　3.【答案】ABCDE。

　　4.【答案】AD。解析：业务方面的变动不属于财务状况变动。

　　5.【答案】ACDE。解析：B项属于人员因素引起的操作风险。

　　6.【答案】ABCDE。

　　7.【答案】AB。

　　8.【答案】ABE。解析：建立高效的风险管理部门应当固守两个基本准则：风险管理部门必须具备高度独立性以提供客观的风险管理策略;风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权。实践操作中，商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”既要保持相互独立，又要互为支持，但绝不能混为一谈。风险管理部门的结构通常有集中型和分散型两种类型。

　　9.【答案】ABD。解析：操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括由表及里、自上而下和从已知到未知三种。

　　10.【答案】ABC。解析：授信审批或信贷决策一般应遵循的原则有：①审贷分离原则。授信审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放。②统一考虑原则。在进行信贷决策时。商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项作统一考虑和计量，包括贷款、回购协议、再回购协议、信用证、承兑汇票、担保和衍生交易工具等。③展期重审原则。原有贷款和其他信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要经过正常的审批程序。

　　11.【答案】AD。解析：B项期权按照交易标的物的不同进行分类，期权可分为商品期权和金融期权;C项按执行价格，期权可分为平价期权、价内期权和价外期权。E项中，按所选择的权利不同，期权分勾看涨期权、看跌期权和看涨看跌双向期权。

　　12.【答案】ABCDE。解析：操作风险评估要素包括内部操作损失事件数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制因素五个方面。

　　13.【答案】ABCE。解析：D应为系统性风险较高。

　　14.【答案】ABCD。解析：不包括因果分析法。

　　15.【答案】ABCE。解析：D选项是在贷款转让时要注意的事项。贷款重组应当注意的事项就包括A、B、C、E四项内容。

　　16.【答案】ABCDE。

　　17.【答案】ABCD。解析：风险和损失是不能被完全避免的。

　　18.【答案】ADE。解析：资本监管的重要性体现在：①资本监管是审慎银行监管的核心;②是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段;③是促使商业银行可持续发展的有效监管手段。资本监管有利于控制银行体系的风险，有利于增强银行系统的稳定性，约束银行扩张。

　　19.【答案】ABC。

　　20.【答案】ABCDE。

　　21.【答案】ABCD。解析：财务报表分析应特别关注识别和评价财务报表风险，识别和评价经营管理状况.识别和评价资产管理状况，识别和评价负债管理状况。

　　22.【答案】ABE。

　　23.【答案】BCD。解析：A项应该是外债总额与国民生产总值之比。

　　24.【答案】ACDE。解析：不包括风险识别。

　　25.【答案】ABCE。解析：贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)/贷款额。

　　26.【答案】ABCE。解析：金融期货主要有四大类：利率期货、货币期货、汇率期货和指数期货。

　　27.【答案】BCD。解析：A、E是董事会的职责。

　　28.【答案】ABDE。解析：c项属于产品设计缺陷。

　　29.【答案】ABCE。解析：D项属于法人信贷业务操作风险起因。

　　30.【答案】ABCDE。解析：单一法人客户信用风险识别中，对于中长期授信，要对以下内容作出预测和分析：资金来源及使用情况、预期资产负债情况、损益情况、项目建设进度、营运计划。

　　31.【答案】ABCD。

　　【专家点拨】截至目前，国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术。

　　32.【答案】ABCD。解析：组合贷款转让的难点就是资产组合的风险与价值评估缺乏透明度，而单笔贷款的转让则相对容易。

　　33.【答案】ABCD。解析：应当为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换密码或磁卡。34.【答案】ABCDE。

　　35.【答案】ABC。解析：对法人客户的财务状况分析主要采取财务报表分析、财务比率分折及现金流量分析三种方法。

　　36.【答案】BCDE。解析：个人零售贷款包括汽车消费贷款、信用卡贷款、助学贷款、留学贷款、助业贷款等多种方式。

　　37.【答案】BCDE。解析：常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。

　　38.【答案】ACDE。解析：盈利能力指标都与收入、收益有关。一般盈利能力监管指标包括资本金收益率.资产收益率、净业务收益率、净利息收益率、非利息收益率、非利息收入比率。B属于信用风险监管指标。

　　39.【答案】ABCDE。

　　40.【答案】ABCD。解析：E项属于对风险计量模型的监督检查。