2017银行从业资格考试_风险管理强化练习题（4）_第3页

　　多选题答案：

　　1.【答案】ABCDE。

　　2.【答案】ACDE。解析：B是安全性监管指标。

　　3.【答案lABCDE。解析：此外还包括：目标设定、风险对策、监控。

　　4.【答案】ACD。解析：B属于内部流程指标;E属于系统缺陷指标。

　　5.【答案】BC。解析：当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生负缺口，即负债敏感型缺l：3，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。

　　6.【答案】ABCDE。解析：操作风险包括内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全性，客户、产品及业务做法、实物资产损坏、信息科技系统事件，执行、交割及流程管理。

　　7.【答案】ABCDE。

　　8.【答案】ABCD。解析：给予客户的授信额度根据信用风险暴露来进行。应当包括贷款、可交易资产、衍生工具及其他或有负债。抵押只是一种担保方式，不属于或有负债。

　　9.【答案】ABCE。解析：商业银行风险管理的主要策略包括风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。

　　10.【答案】ACE。解析：当商业银行资产负债久期缺口为正时，市场利率不变，银行的市场价值不变;如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加;如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。

　　11.【答案】CDE。解析：商业银行风险管理的方法有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿，其中后三种主要针对不可管理风险。

　　12.【答案】ABCDE。

　　13.【答案】BC。解析：独立性和有限的执行权是风险管理部门的两个基本准则。

　　14.【答案】CDE。解析：银行监管侧重于金融机构风险和合规性分析，外部审计侧重于财务报表审计;外部审

　　计和银行监管的实施方式统一于现场检查。

　　15.【答案】AC。解析：违约概率是分析模型作出的事前预测，违约频率是事后检验的结果。不良率是不良债项余额在所有债项余额的占比。与违约概率不具有可比性。

　　16.【答案】ABCDE。

　　17.【答案】ABCD。解析：E对商业银行的影响是整体性的，不需要专门作出评估。

　　18.【答案】AD。解析：均值VaR度量的是资产价值的相对损失，零值VaR度量的是资产价值的绝对损失;VaR衡量的是市场风险而非信用风险。

　　19.【答案】ABCD。解析：不存在垂直收益率曲线，该题紧扣收益率曲线定义。

　　20.【答案】ABCDE。解析：以上每一项措施都可以缓解流动性危机。A同业拆入款项，即从别的银行借人一笔资金，用于缓解流动性需求;B减少核心贷款，即减少资金流出的额度;C可保证一部分存款能较长时间的存在银行应付流动性危机;D是紧急求救措施;E是从声誉方面缓解流动性危机。

　　【专家点拨】要想知道缓解流动性危机的方法，考生必须首先掌握什么是流动性危机。