市场风险管理
掌握市场风险的定义和不同的市场风险类型
了解市场风险在业务中的暴露;掌握市场风险衡量中的敏感性分析、波动性分析的原理及相关指标;熟悉市场风险的应对中的限额管理、估值管理、对冲管理、绩效和激励管理。
习题
常用的市场风险限额包括()。①交易限额②风险限额③止损限额④敏感度限额
A.①②③
B.①③④
C.①②④
D.①②③④
[答案]D
()是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。
A.波动率
B.方差
C.VaR
D.期望
[答案]C
根据导致市场风险因素的不同，市场风险一般划分为()。①利率风险②外汇风险③股票价格风险④商品风险
A.①②③
B.①③④
C.①②④
D.①②③④
[答案]D
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