2021年证券从业资格金融市场基础知识考点练习：金融风险管理基本框架

　　金融风险管理基本框架

　　了解风险管理的流程

　　了解风险管理的组织机构;熟悉风险偏好与风险容忍度

　　了解风险限额的原则和理念、风险限额的类别

　　了解限额管理的环节

　　掌握资本定义和功能

　　熟悉资本的主要类别

　　掌握风险覆盖率和资本杠杆率

　　熟悉压力测试的定义和标准、压力测试的情景和方法

　　习题：

　　下列关于风险管理说法错误的是()。

　　A.风险管理的第一步是识别各种明显进而潜在的风险

　　B.风险识别包括感知风险和识别风险两个环节

　　C.风险度量方法有敏感性分析法、波动性分析法、VaR法和压力测试等

　　D.风险偏好是指金融机构董事会和高级管理层明确说明的愿意承受的整体风险水平或者风险敞口

　　[答案]B

　　压力测试的原则不包括()。

　　A.实践性原则

　　B.审慎性原则

　　C.前瞻性原则

　　D.合理性原则

　　[答案]D

　　下列对于风险限额的相关概念，说法正确的是()。①限额管理体现了风险管理是一种积极的事前管理②限额管理是一种对风险的实时动态管理③限额管理体现了任何金融产品是风险与收益的组合，投资是以风险换收益④限额管理体现了现代风险管理是一种全面的风险管理

　　A.①②③

　　B.①③④

　　C.①②④

　　D.①②③④

　　[答案]D

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