2019证券从业资格证金融市场基础知识高频考点：风险管理

　　风险管理

　　(一)风险的定义

　　1.风险是结果的不确定性;

　　2.风险是波动性或对期望值的偏离度;

　　3.风险是不确定的不利因素或未来损失的可能性;

　　4.不确定性对目标的影响。

　　(二)金融风险的构成

　　(1)风险源;

　　(2)风险敞口;

　　(3)风险事件;

　　(4)风险损失。

　　(三)金融风险的分类

分类标准	分类
风险是否可以被分散	（1）系统性风险 （2）非系统性风险
风险后果不同	（1）纯粹风险 （2）投机风险
风险因素不同	（1）流动性风险 （2）市场风险 （3）信用风险 ①违约风险 ②交易对手风险 ③信用转移风险 （4）操作风险 （5）声誉风险

 

　　(一)风险管理的主要方法

　　1.风险预防;

　　2.风险规避;

　　3.风险分散;

　　4.风险对冲;

　　5.风险转移;

　　6.风险补偿。

2019年证券从业资格考试《证券市场法律法规》在线题库	抢先试用
2019年证券从业资格考试《金融市场基础知识》在线题库	抢先试用

　　更多2019年证券从业资格考试备考资料、讲义学习、考前冲刺资料，加入证券从业资格证学习群：1018359976    ，更有老师答疑解惑！

　　(二)风险管理的一般步骤

　　(三)风险管理VaR方法

VaR方法	分类
局部估值法	德尔塔—正态分布法
完全估值法	（1）历史模拟法 （2）蒙特卡罗模拟法

　　(四)VaR 的应用

　　1.风险限额管理;

　　2.基于VaR的资产配置与投资决策;

　　3.基于VaR的业绩评估;

　　4.风险监管。

　　1. 战略投资者应当承诺获得配售的股票持有期限不少于( )个月。

　　A.3

　　B.6

　　C.9

　　D.12

　　考 点：证券市场投资者的结构及演化;

　　正确答案：D

　　文字解析：战略投资者应当承诺获得配售的股票持有期限不少于12个月。故本题选D选项。

　　2. 按照选择权的性质划分，金融期权可以分为( )。

　　A.看涨期权和看跌期权

　　B.欧式期权、美式期权、修正的美式期权

　　C.股权类期权、利率期权、货币期权

　　D.金融期货合约期权、互换期权

　　考 点：金融期权的主要种类;

　　正确答案：A

　　文字解析：根据不同的分类标准，可以将金融期权划分为很多类别。A项是按照选择权的性质划分。B项是按照合约所规定的履约时间的不同划分。C、D项是按照金融期权基础资产性质的不同划分。故本题选A选项。

　　3. 内幕交易的行为方式的主要表现不包括( )。

　　A.行为主体知悉公司内幕信息

　　B.从事有价证券的交易

　　C.泄露内幕信息

　　D.将有价证券所有权据为已有

　　考 点：国务院证券监督管理机构;

　　正确答案：D

　　文字解析：内幕交易的行为方式主要表现为：行为主体知悉公司内幕信息，且从事有价证券的交易或其他有偿转让行为，或者泄露内幕信息或建议他人买卖证券等。故本题选D选项。