11.国际清算银行(BIS)的主要职能包括()。
l.在各种不同的国际金融协议充当代理受托人
Ⅱ.支持与其他相关机构对话,以促进经济稳定
Ⅲ.进行有关各中央银行及金融监管组织所面对政策议题研究
Ⅳ.监督成员国的贸易政策
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.l、Ⅲ
C.l、Ⅱ、Ⅳ
D.l、Ⅱ、Ⅲ
12.根据《非金融企业债务融资工具信用评级业务自律指引》，下列正确的是()。
I、信用评级机构从业人员应遵守相关法律法规和职业规范，遵循诚实、守信、独立、勤勉、尽责的原则;
II、对于 1 年期内的短期债务融资工具，信用评级机构应在正式发行后 6 个月内发布定期跟踪评级结果和报告;
III、交易商协会应对信用评级机构的信用评级业务开展情况和自律规范执行情况开展定期的业务调查;
IV、信用评级机构应完整保存评级业务开展过程中的资料、文档、记录和报告等业务信息。业务档案的保存期限应不低于 10 年,且不低于债务融资工具存续期满或受评主体违约后 5 年
A.I、II、III
B.I、II、IV
C.I、III、IV
D.II、III、IV
13.中国银行间衍生品市场推出的业务包括()。
I.债券远期掉期
II.人民币利率掉期交易
Ⅲ.利率互换交易
Ⅳ资产支持证券
A.I、II、Ⅲ、Ⅳ
B.II、Ⅲ、Ⅳ
C.I、Ⅳ
D.I、II、Ⅲ
14.鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调釆用以 VAR 为核心,其主要优势为()
I.限额动态化
II.VAR 限额结合了杠杆效应
Ⅲ.考虑了不同组合的风险分散效应
Ⅳ.易于在不同组织层级上进行交流
A.I、Ⅲ、Ⅳ
B.I、II
C.Ⅲ、Ⅳ
D.I、II、Ⅲ、Ⅳ
15.作为一种风险管理与控制方法,VaR 方法的特点包括()。
l.考虑了不同组合的风险分散效应
Ⅱ结合了杠杆效应和头寸规模效应
Ⅲ.可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息
Ⅳ允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险
A.l、Ⅲ、Ⅳ
B.l、ll、ll、Ⅳ
C.‖、Ⅲ
D.l、Ⅳ
16.权证的基本要素包括()等。
l.行权日期
‖.存续期间
Ⅲ行权价格
Ⅳ.行权结算方式
A.l、ll、Ⅳ
B.l、Ⅲ
C.l、ll、Ⅲ、Ⅳ
D.ll、Ⅲ、Ⅳ
17.VAR 计算的蒙特罗模拟法假设包括()。
I.历史会重复
‖.资产组合头寸不变
Ⅲ.资产收益分布的正态性
Ⅳ.资产价格变动服从某种随机过程
A.I、Ⅲ
B.ll、Ⅲ、Ⅳ
C.ll、Ⅳ
D.I、ll、Ⅲ
18.关于 VaR,下列说法正确的的是()。
I.最初由摩根公司开发
II.可以定量地对市场总风险进行度量
Ⅲ.可以用于不同的金融产品
Ⅳ.能够用于对整个行业的各种风险进行全面的量化
A.I、II、Ⅲ
B.I、Ⅳ
C.II、Ⅲ
D.I、II、Ⅲ、Ⅳ
19.下列关于证券市场产生的说法中,正确的有()
l.相对商品经济而言,证券市场的历史要短暂很多
‖.股份公司的建立,为证券市场的产生提供了现实基础
Ⅲ.社会化大生产对资金的巨额需求促进了证券市场的产生
Ⅳ.在自给自足的小生产社会中,不太可能存在证券市场
A.l、‖
B.l、‖、Ⅲ、Ⅳ
C.‖、Ⅲ、Ⅳ
D.l、Ⅲ、Ⅳ
20.关于基金认购费用及份额计算,下列说法正确的是()。
I.认购费用=净认购金额*认购费率
‖.认购费用=认购金额*认购费率
Ⅲ.认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值
Ⅳ.认购份额=认购金额/基金份额面值
A.‖、Ⅳ
B.‖、Ⅲ
C.I、Ⅲ
D.I、Ⅳ
试题来源考试网校证券从业焚题库，做完整试题请进入焚题库>>
考试网校还为各位考生们准备了证券从业考试题库，下载焚题库APP——证券从业资格考试——题库——做题，包括章节练习、每日一练、模拟试卷、历年真题、易错题等，可随时随地刷题。【在线做题>>】【下载APP掌上刷题】
加入考试网校证券从业资格考试群：1076430774 
。与考友交流学习，定期学习资料分享，考前资料下载！
QQ扫码，快速加群
责编：jianghongying
相关推荐
报考指南
编辑推荐
- 模拟试题
- 历年真题
- 焚题库