连续随机变量X的分布可用概率密度函数p(x)表示，有些书上也记为f(x)。下面以产品的质量特性X，(如加工机械轴的直径)为例来说明p(x)的由来。
假定我们一个接一个地测量产品的某个质量特性值X, 把测量得到的x值一个接一个地放在数轴上。当累积到很多x值时，就形成一定的图形，为了使这个图形得以稳定，把纵轴改为单位长度上的频率，由于频率的稳定性，随着被测质量特性值x的数量愈多，这个图形就愈稳定，其外形显现出一条光滑曲线。这条曲线就是概率密度曲线，相应的函数表达式p(x)称为概率密度函数，它就是一种表示质量特性X随机取值的内在统计规律性的函数。
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