某5年期债券麦考利久期为3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升到9%，则按照久期公式计算

来源：焚题库 [2020年10月21日] 【大中小】

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单项选择题 某5年期债券麦考利久期为3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升到9%，则按照久期公式计算，该债券的理论价格（）。 Ⅰ.下降2.78% Ⅱ.上升2.78% Ⅲ.下降2.92元 Ⅳ.上升2.92元

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ

正确答案：A

答案解析:根据久期计算公式可得：价格变动幅度=-当前价格x麦考利久期x市场利率变动幅度/（1+市场利率）=-105×3×（9%-8%）/1.08=-2.92；理论价格变化率下降=2.92/105.00×100%=2.78%。

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