假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与l0元，股数分别为1万、2万与3万股

来源：焚题库 [2020年5月22日] 【大中小】

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单项选择题 假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与l0元，股数分别为1万、2万与3万股，β系数分别为0．8、I 5与l，假设上海股指期货单张合约的价值是l0万元。则进行套期保值所需的合约份数约为（　）份。

A.11

B.12

C.13

D.14

正确答案：C

答案解析:①计算投资组合的β系数：β=(50×1×0．8+20×2×1．5+10×3×1．0)÷(50×1+20×2+10×3)=130÷120—1．083；②期货合约份数=120÷10×1．083—13(份)，因此所需的套期保值合约份数为13份。

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