根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括()

来源：焚题库 [2020年12月1日] 【大中小】

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单项选择题 根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括( )。 Ⅰ 该组合的期望收益率大于0 Ⅱ 该组合中各种证券的权数之和等于0 Ⅲ 该组合中各种证券的权数之和等于1 IV 该组合的因素灵敏度系数等于0

A.I、Ⅲ

B.I、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅳ

D.I、Ⅱ、Ⅳ

正确答案：D

答案解析:套利组合需满足三个条件：(1)该组合中各种证券的权数满足：W1+w2+…+WN=0。(2)该组合因素灵敏度系数为零，即：W1b1+w2b2+…+WNbN=0，其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数。(3)该组合具有正的期望收益率，即：w1Er1+w2Er2+…+WNErN>0。

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