假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%，β值为0.8，且无风险资产的平均收益率为6%

来源：焚题库 [2019年7月20日] 【大中小】

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单项选择题 假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%，β值为0.8，且无风险资产的平均收益率为6%。一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%，β值为1.0，且无风险资产的平均收益率为6%。该投资组合的詹森指数为（）。

A.1.25%

B.8%

C.3.6%

D.2.5%

正确答案：C

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