证券投资组合p的收益率的标准差为0.7，市场收益率的标准差为0.4，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为

来源：焚题库 [2021年1月21日] 【大中小】

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单项选择题 证券投资组合p的收益率的标准差为0.7，市场收益率的标准差为0.4，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为（?）。

A.0.4

B.0.65

C.1.4

D.1.53

正确答案：C

答案解析:贝塔系数β是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数可以通过相关系数计算得到 βp＝ρp,m×ρp/ρm＝0.8×0.7/0.4＝1.4。

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