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下列关于资本资产定价模型的说法中，不正确的是

来源：焚题库 [2021年3月11日] 【大中小】

类型：学习教育

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单项选择题 下列关于资本资产定价模型的说法中，不正确的是（）。

A.如果市场风险溢酬提高，则所有的资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同

B.如果无风险收益率提高，则所有的资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同

C.对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大

D.如果某资产的β=1，则该资产的必要收益率=市场平均收益率

正确答案：A

答案解析:某资产的风险收益率=该资产的β系数×市场风险溢酬（R-R），不同的资产的8系数不同，所以，选项A的说法不正确。某资产的必要收益率=无风险收益率+该资产的风险收益率，对于不同的资产而言，风险不同，风险收益率不同，但是无风险收益率是相同的，所以，选项B的说法正确。市场风险溢酬（R-R）反映市场整体对风险的偏好，对风险的平均容忍程度越低，意味着风险厌恶程度越高，要求的市场平均收益率越高，所以，（R-R）的值越大，即选项C的说法正确。某资产的必要收益率=R+该资产的β系数×（R-R），如果β=1，则该资产的必要收益率=R+（R-R）=R，而R表示的是市场平均收益率，所以，选项D的说法正确。