股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0．8，B和C的相关系数为0

来源：焚题库 [2018年1月15日] 【大中小】

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单项选择题 股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0．8，B和C的相关系数为0．2，A和C的相关系数为-0．4，哪种等权重投资组合的风险最低？（）。

A.股票B和C组合

B.股票A和C组合

C.股票A和B组合

D.无法判断

正确答案：B

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