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-2020- 8/24

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某公司打算运用六个月期的S＆P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值
单项选择题 某公司打算运用六个月期的S＆P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为400。由于一份该期货合约的价值为400×500=20万美元，因此该公司应卖出的期货合约的数量为（）份。

A.30

B.40

C.45

D.50

正确答案：C

答案解析:本题考查股指期货最佳套期保值数量。。

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相关知识：第七章 金融工程与金融风险 

 

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