在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有

来源：焚题库 [2021年11月29日] 【大中小】

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多项选择题 【2021年真题】在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有（）。

A.当相关系数为0时，两种证券的收益率不相关

B.相关系数的绝对值可能大于1

C.当相关系数为－1时，该投资组合能最大限度地降低风险

D.当相关系数为0.5时，该投资组合不能分散风险

正确答案：A、C

答案解析:两种证券收益率的相关系数，理论上介于区间[－1，1]内，因此绝对值不会大于1。选项B错误。当相关系数等于1时，两种证券的收益率完全正相关，这样的组合不能降低任何风险。在取值范围内，只要相关系数不为1，就可以在一定程度上分散风险。选项D错误。

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