下列关于相关系数的说法，正确的有（）

来源：焚题库 [2020年5月14日] 【大中小】

类型：学习教育

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多项选择题 下列关于相关系数的说法，正确的有（）。

A.当相关系数=1时，表明两项资产的收益率呈同方向变化，组合抵消的风险较少

B.当相关系数=-0.5时，表示两种资产收益率反方向变化，抵消的风险较多

C.当相关系数=0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动

D.只要两种证券之间的相关系数小于1证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数

正确答案：B、C、D

答案解析:当相关系数=1时，表明两项资产的收益率变化相同，不能抵消风险。A选项错误。

相关知识：第三节风险与报酬

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