一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的

来源：焚题库 [2021年9月2日] 【大中小】

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单项选择题 一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（）。

A.相关系数等于0时，风险分散效应最强

B.相关系数等于1时，不能分散风险

C.相关系数大小不影响风险分散效应

D.相关系数等于-1时，才有风险分散效应

正确答案：B

答案解析:相关系数=1时，不能分散风险。-1≤相关系数<1时，具有风险分散效应。相关系数=-1时，风险分散效应最强，两项资产能找到一个恰当投资比例，使组合风险降至0。

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