银行从业资格考试

当前位置：考试网 >> 银行从业资格考试 >> 银行资格初级 >> 风险管理 >> 考试试题 >> 文章内容

在损失分布法框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平()和区间()的操作风险VaR值

来源：焚题库 [2017年11月22日] 【大中小】

单项选择题 在损失分布法框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平( )和区间( )的操作风险VaR值。

A.99%，1年

B.99.9%，2年

C.99%，2年

D.99.9%，1年

正确答案：D

查看试题解析进入焚题库

相关题库

题库产品名称	试题数量	原价	优惠价	免费体验	购买
2021年银行从业《风险管理(初级)》考试题库	2413题	￥50	￥29	免费体验	立即购买

责编：examwkk

上一篇：期权风险资本计提有高级法和()

下一篇：风险迁徙类指标用来衡量商业银行()变化的程度

相关推荐

报考指南

编辑推荐

更多+

焚题库

章节练习 进入
模拟考场 进入
历年真题 进入
每日一练 进入

模拟试题
历年真题
焚题库

会计考试
建筑工程
职业资格
医药考试
外语考试
学历考试

初级会计职称中级会计职称经济师注册会计师证券从业银行从业统计师审计师高级会计师基金从业资格期货从业资格税务师资产评估师国际内审师 ACCA/CAT 价格鉴证师统计资格从业

人力资源考试教师资格考试出版专业资格健康管理师导游考试社会工作者司法考试职称计算机营养师心理咨询师育婴师事业单位教师招聘理财规划师公务员公选考试招警考试选调生村官

成人高考高考中考自学考试考研 MBA考试