A股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为25%，

来源：焚题库 [2021年4月25日] 【大中小】

类型：学习教育

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单项选择题 A股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.5，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为（）。

A.1.88%；3.125

B.1.82%；1.75

C.4.25%；3.125

D.5.25%；3.125

正确答案：A

答案解析:β=0.5×25%/4%=3.125由：R+3.125×（14%-R）=18%得：R=12.12%市场风险溢酬=14%-12.12%=1.88%

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