假设金融机构根据过去100天的历史数期计算持有交易头寸的VAR值1000万元人民币，

来源：焚题库 [2020年3月19日] 【大中小】

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单项选择题 假设金融机构根据过去100天的历史数期计算持有交易头寸的VAR值1000万元人民币，置信区间为99％，持有期为1天，则该机构在未来100个交易日内，预期所持有的交易头寸最多会有()天的损失超过1000万元。

A.2

B.1

C.10

D.3

正确答案：B

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