已知A证券的预期报酬率为10%，标准差是12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差是20%，两资产构成的投资组合中A、B的投资比例分别为60%和40%

来源：焚题库 [2020年5月11日] 【大中小】

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单项选择题 已知A证券的预期报酬率为10%，标准差是12%，B证券的预期报酬率为18% ，标准差是20% ，两资产构成的投资组合中A、B的投资比例分别为60%和40% 。证券A、B报酬率的相关系数为0.6，则A、B两项资产投资组合报酬率的标准差为（）。

A.16%

B.13.6%

C.15.2%

D.1.44%

正确答案：B

答案解析:投资组合报酬率的标准差=（60%×60%×12%+2×60%×40%×12%×20%×0.6+40%×40%×20%×20%）^1/2= 13.6%。

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