当无风险利率升高时，卖方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值（）

来源：焚题库 [2020年7月1日] 【大中小】

类型：学习教育

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单项选择题 当无风险利率升高时，卖方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值（）。

A.升高

B.降低

C.不变

D.忽高忽低

正确答案：B

答案解析:当无风险利率升高时，卖方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值随之降低。当无风险利率下降时，无风险利率对看涨期权价格和看跌期权价格的作用则相反。?

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