商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而（），随持有期的增加而（）

来源：焚题库 [2020年11月20日] 【大中小】

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单项选择题 商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而（），随持有期的增加而（）。

A.减少；增加

B.增加；减少

C.增加；增加

D.减少；减少

正确答案：C

答案解析:VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。

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