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图10?1说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为y0,当前时刻收益为y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有()

来源:焚题库  [2019年5月20日]  【
单项选择题

图10?1说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为y0,当前时刻收益为y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有( )。

I 收益率等于y1时,最便宜可交割债券为券A Ⅱ 收益率等于y1时,最便宜可交割债券为券B Ⅲ 收益率在y1和y0之间时,最便宜可交割债券为券A Ⅳ 收益率超过y2且仍然上涨时,基差扩大,基差交易的收益增加

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.I、Ⅳ

C.I、Ⅲ、Ⅳ

D.I、Ⅲ

正确答案:C

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