股票类资产A和债券类资产B的协方差为0．15，资产A的方差为0．64，资产B的方差为0．2

来源：焚题库 [2021年1月11日] 【大中小】

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单项选择题 【2018年真题】股票类资产 A 和债券类资产 B 的协方差为 0．15，资产 A 的方差为 0．64，资产 B 的方差为 0．25，则资产 A 和资产 B 的相关性系数为( )

A.0．0024

B.0．060

C.0．375

D.0．934

正确答案：C

答案解析:两个资产收益率的相关性系数定义为协方差除以两个证券各自标准差的乘积，以希腊字母p表示：即：

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