下列说法正确的是（通常情况下，期权价值与股票价格的波动率成正相关）

来源：焚题库 [2021年1月11日] 【大中小】

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单项选择题 【2018年真题】下列说法正确的有（?）。

A.某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时间价值为7元

B.期权的剩余有效时间越长，时间价值越高，随着剩余有效时问的缩短而减小，呈线性关系

C.通常情况下，期权价值与股票价格的波动率成正相关

D.看涨期权，行权价格越高，期权价值越大

正确答案：C

答案解析:A，看涨期权的内在价值为Max[(St-x)m，0]=Max[(12-10)，0]=2元，时间价值=期权价格-内在价值=5-2=3元；B，同向非线性关系；D，看涨期权，行权价格越高，期权价值越小。

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