假设某持仓组合的β是1.2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的β降至0，假设现货市值1000万元

来源：焚题库 [2021年2月27日] 【大中小】

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单项选择题 假设某持仓组合的β是1.2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的β降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，则他可以在期货市场（?），实现alpha套利。

A.买入8份合约

B.买入12份合约

C.卖空12份合约

D.卖空8份合约

正确答案：D

答案解析:alpha套利通过买入具有阿尔法值的证券组合产品，卖出指数期货，实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。该投资经理持有现货，并且预测大盘会下跌，所以在期货市场应该卖空，期货头寸为：

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