蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（）

来源：焚题库 [2020年8月12日] 【大中小】

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单项选择题 【2016年真题】蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（）。
Ⅰ.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
Ⅱ.计算量较小，且准确性提高速度较快
Ⅲ.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
Ⅳ.即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确

A.Ⅰ.Ⅱ

B.Ⅱ.Ⅳ

C.Ⅰ.Ⅲ

D.Ⅲ.Ⅳ

正确答案：C

答案解析:蒙特卡洛模拟法的优点包括：①它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题;②产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠;③可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。

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