对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（-1）时，能够最大限度地降低组合

来源：焚题库 [2020年11月16日] 【大中小】

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单项选择题 对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（）时，能够最大限度地降低组合风险。

A.0.5

B.0

C. -1

D.1

正确答案：C

答案解析:相关系数值越小，则标准差-预期收益率平面中由投资组合点构成的连续曲线越靠左，即投资组合的风险越低。考点资产收益相关性

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