根据资产资本定价模型，在市场均衡的条件下，下列说法正确的有（）

来源：焚题库 [2020年9月25日] 【大中小】

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单项选择题 根据资产资本定价模型，在市场均衡的条件下，下列说法正确的有（）。 Ⅰ.无风险证券与市场组合的再组合是有效组合 Ⅱ.有效组合与市场组合的相关系数为1 Ⅲ.有效组合完全消除了非系风险 Ⅳ.一个有效组合肯定落在证券市场线上，而非有效组合落在证券市场线以外

A.Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

正确答案：B

答案解析:Ⅲ项，有效组合不能完全消除非系统风险，Ⅳ项无论是有效组合还是非有效组合，它们都落在证券市场线上；而只有最优投资组合才落在资本市场线上，其他组合证券则落在资本市场线下方。

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