下列属于进行蝶式套利的条件有（）

来源：焚题库 [2020年8月11日] 【大中小】

类型：学习教育

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单项选择题 下列属于进行蝶式套利的条件有（　）。 I 必须是同种商品跨交割月份的套利 Ⅱ 必须由两个方向相反的跨期套利组成，一个卖空套利和一个买空套利 Ⅲ 居中月份合约的数量必须等于两旁月份合约数量之和 Ⅳ 必须同时下达买空、卖空、买空三个指令，并同时对冲

A.I、Ⅲ

B.I、IV

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅲ、IV

正确答案：A

答案解析:蝶式套利应同时下达买入(或卖出)近月合约、卖出(或买入)居中月份合约、买入(或卖出)远月合约的指令，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。

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