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假定银行总体经济资本为C,有3个分配单元,对应的非预期损失分别为CVaR1,CVaR2,CVaR3

来源:焚题库  [2017年12月28日]  【
单项选择题 假定银行总体经济资本为C,有3个分配单元,对应的非预期损失分别为CVaR1,CVaR2,CVaR3,如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法,则第3个单元对应的经济资本为( )。

A.CVaR3

B.C×CVaR3

C.C×CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)

D.CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)

正确答案:C

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