下列情形中，期权内在价值不为零的情况有()

来源：焚题库 [2020年12月31日] 【大中小】

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单项选择题 【2018年真题】下列情形中，期权内在价值不为零的情况有(　)。 Ⅰ．看涨期权行权价格>标的价格 Ⅱ．看涨期权行权价格<标的价格 Ⅲ．看跌期权行权价格>标的价格 Ⅳ．看跌期权行权价格<标的价格

A.Ⅰ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ

正确答案：B

答案解析:看涨期权的内在价值=标的物的市场价格-执行价格；看跌期权的内在价值=执行价格-标的物的市场价格。如果计算结果小于0，则内在价值等于0。

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