对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格

来源：焚题库 [2021年6月7日] 【大中小】

类型：学习教育

题目总量：200万+

软件评价：

下载版本

单项选择题 对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差为（）。

A.B=（FxC）一P

B.B=（PxC）一F

C.B=P-F

D.B=P-（FxC）

正确答案：D

答案解析:国债期货的基差是指经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额。对于任一只可交割券，其基差为B=P-（F×C）。

相关知识：第二节期货估值

题库产品名称	试题数量	优惠价	免费体验	购买
2022年证券分析师胜任能力《发布证券研究报	1199题	￥98	免费体验	立即购买