历史模拟法计算VaR值时，存在的缺陷不包括()

来源：焚题库 [2020年3月6日] 【大中小】

类型：学习教育

题目总量：200万+

软件评价：

下载版本

单项选择题 历史模拟法计算VaR值时，存在的缺陷不包括( )。

A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

B.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

C.无法度量非线性金融工具的风险

D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

正确答案：C

题库产品名称	试题数量	优惠价	免费体验	购买
2022年银行从业《风险管理(初级)》考试题库	1613题	￥98	免费体验	立即购买