关于方差最小化法，说法正确的是（债券组合收益与指数收益之间的偏差称为追随误差）

来源：焚题库 [2021年4月9日] 【大中小】

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单项选择题 关于方差最小化法，说法正确的是（）。Ⅰ债券组合收益与指数收益之间的偏差称为追随误差Ⅱ求得追随误差方差最小化的债券组合Ⅲ适用债券数目较大的情况Ⅳ要求采用大量的历史数据

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

正确答案：C

答案解析:方差最小化法的基本内容：债券组合收益与指数收益之间的偏差称为追随误差，并求得追随误差方差最小化的债券组合。适用情况：债券数目较大，且要求采用大量的历史数据。考点消极型债券组合管理策略。

相关知识：第二节债券投资组合

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