某公司打算运用3个月期的P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1-考试网

某公司打算运用3个月期的P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.2，

单项选择题 某公司打算运用3个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.2，当时的期货价格为400，则该公司应卖出的期货合约的数量为（）。

A.30

B.45

C.50

D.90

正确答案：A

答案解析:注意：S&P500标准普尔500是一个包含500种股票的指数。所以，一份该期货合约的价值为：500×400=20（万美元），根据最套期保值需要的期货数量为：N=β×（V_S/V_F）=1.2×（500/20）=30（份）。

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