某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8％

来源：焚题库 [2021年6月3日] 【大中小】

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单项选择题 某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8％，假设市场利率突然上升2％，则按照久期公式计算，该债券价格变化率（）。

A.上涨2.76％

B.下跌2.76％

C.上涨2.96％

D.下跌2.96％

正确答案：D

答案解析:根据久期公式，△P／P=-D×△y/（1+y）=-Ⅰ.6×2％／（1+8％）≈-2.96％，其中，D表示麦考利久期，y表示市场利率，△y表示市场利率变动幅度，△P／P表示债券价格变化率。

相关知识：第二节市场风险管理

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