如果某金融机构的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年

来源：焚题库 [2021年6月3日] 【大中小】

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单项选择题 如果某金融机构的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（）。

A.-1

B.1

C.-0.1

D.0.1

正确答案：C

答案解析:久期缺口=资产加权平均久期-（总负债／总资产）×负债加权平均久期=2-（7／10）×3=-0.1。

相关知识：第二节市场风险管理

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