关于被动投资的跟踪误差，以下表述正确的是（）

A.基金运行的管理费和托管费不会增加跟踪误差

B.投资组合总收益波动率越大，跟踪误差越大

C.被动投资的目标是在成本允许的情况下，尽量减少跟踪误差

D.跟踪误差=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率

正确答案：C

答案解析:跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的。跟踪误差(tracking error)是证券组合相对基准的跟踪偏离度的标准差，其中跟踪偏离度(tracking difference)的计算如下： 跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率 跟踪误差是跟踪偏离度的标准差。因此，计算跟踪误差的第一步是选择基准组合，然后计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度，最后计算跟踪偏离度的标准差，即跟踪误差。

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