某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%

来源：焚题库 [2022年4月21日] 【大中小】

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单项选择题 某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为（）。

A.4%；1.25

B.5%；1.75

C.4.25%；1.45

D.5.25%；1.55

正确答案：A

答案解析:本题的主要考核点是市场风险溢价和贝塔系数的计算。β=0.2×25%/4%=1.25，由：Rf+1.25×（14%-Rf）=15%，得：Rf=10%，市场风险溢价=14%-10%=4%。

相关知识：第三节风险与报酬

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