某股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为10.7元，到期时间是6个月

来源：焚题库 [2020年3月2日] 【大中小】

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单项选择题 某股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为10.7元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升25%，或者下降20%。无风险报酬率为6%，则根据复制组合原理，该期权价值是（）元。

A.3.2

B.0

C.1.8

D.0.89

正确答案：D

相关知识：七、期权价值评估

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