某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（）

来源：焚题库 [2021年2月5日] 【大中小】

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单项选择题 某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（?）。

A.0.020

B.0.022

C.0.031

D.0.033

正确答案：B

答案解析:詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM预测值的那一部分超额收益。用公式表示为：将数据代入公式，该基金的詹森α＝15%－8%－1.2×（12%－8%）＝0.022。

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