下列关于收益、风险、风险调整收益指标的说法，正确的是（特雷诺指数无法衡量基金经理的风险分散程度）

来源：焚题库 [2020年4月20日] 【大中小】

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单项选择题 【2016年真题】下列关于收益、风险、风险调整收益指标的说法，正确的是（　　）.

A.特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率，用的是全部风险

B.特雷诺指数无法衡量基金经理的风险分散程度

C.夏普指数以贝塔系数作为基金风险的度量

D.詹森指数给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标

正确答案：B

答案解析: 特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险；夏普指数以标准差作为基金风险的度量；特雷诺和夏普指数给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标，詹森指数给出的是差异收益率.

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