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关于VaR的说法错误的（）

来源：焚题库 [2020年2月27日] 【大中小】

类型：学习教育

题目总量：200万+

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单项选择题 关于VaR的说法错误的是（?）。

A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

B.VaR 值是对未来损失风险的事后预测

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的方法包括但不限于方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

正确答案：B

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