采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是公式中的符号x代表（期权的执行价格）

来源：焚题库 [2021年5月27日] 【大中小】

类型：学习教育

题目总量：200万+

软件评价：

下载版本

单项选择题 采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是公式中的符号x代表（）。

A.期权的执行价格

B.标的股票的市场价格

C.标的股票价格的波动率

D.权证的价格

正确答案：A

答案解析:在布莱克一斯科尔斯定价模型中，X为期权的执行价格，S为股票价格，T为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底（2．718），σ为股票价格波动率，N（d1）和N（d2）为d1和d2标准正态分布的概率。

相关知识：第三节期权估值

题库产品名称	试题数量	优惠价	免费体验	购买
2022年证券分析师胜任能力《发布证券研究报	1199题	￥98	免费体验	立即购买