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在用普通最小二乘法估计回归模型时,存在异方差问题将导致(参数估计量非有效)

来源:焚题库 [2020年11月3日] 【

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    单项选择题 在用普通最小二乘法估计回归模型时,存在异方差问题将导致( )。 Ⅰ.参数估计量非有效 Ⅱ.变量的显著性检验无意义 Ⅲ.模型的预测失效 Ⅳ.参数估计量有偏

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

    C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

    D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    正确答案:B

    答案解析:计量经济学模型一旦出现异方差性,如果仍采用普通最小二乘法估计模型参数,会产生下列不良后果:①参数估计量非有效,OLS估计量仍然具有无偏性,但不具有有效性;②变量的显著性检验失去意义;③模型的预测失效:当模型出现异方差性时,参数OLS估计值的变异程度增大,从而造成对Y的预测误差变大,降低预测精度,预测功能失效。

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